поведенческая экономика
почему мы принимаем иррациональные решения?
поведение человека
В классической экономической теории мы всегда подразумеваем, что человек действует исключительно рационально, учитывая все возможные риски и максимизируя собственную выгоду. Он делает логически безупречный выбор в любой ситуации и обладает значительной долей прозорливости.
Однако реальная жизнь гораздо сложнее простой экономической модели, а человек зачастую принимает решения основываясь не на логических заключениях, а скорее на интуиции, под действием эмоций, моральных принципов и убеждений. Мы живем не только в мире рыночных отношений, но и в мире социальных норм, а между теми и другими возможны несоответствия и даже конфликты. И как часто, бывает, мы принимаем иррациональные решения, поддавшись порыву чувств или просто совершив ошибку.
поведенческая экономика
направление исследований, которое изучает влияние разных факторов на экономическое поведение человека и принятие решений
история поведенческой экономики
Но в современном ключе поведенческую экономику начали изучать после распространения неоклассической экономической теории, которая исходит из принципа экономического либерализма и принципа свободной конкуренции и исследует поведение так называемого экономического человека.
Объяснить, почему люди делают тот или иной выбор, пытался еще экономический классик Адам Смит в труде «Теория нравственных чувств».
Адам Смит (англ. Adam Smith, 1723 - 1790) — шотландский экономист и философ-этик, один из основоположников экономической теории как науки. Считается основателем классической политэкономии.
Homo economicus (с лат. — «человек экономический», «человек рациональный») — понятие о том, что человек как существо, действующее разумно, всегда стремится к максимизации получаемой прибыли и делает выбор из-за значения экономических результатов этого выбора. В обычном смысле homo economicus — это человек, действующий в соответствии с этим принципом.
В XX веке были признаны модели ожидаемой и межвременной полезности, после чего стало возможно множество гипотез о принятии решений в условиях неопределенности и выборе, растянутом во времени.
При проверке этих гипотез обнаружились аномалии выбора, которыми также занялась поведенческая экономика.
В близкой перспективе человек хочет более «надежной» выгоды, а в дальней – просто большей, количество дней плюс-минус один уже не играет роли. Так вот с точки зрения рациональности это не самые очевидные ответы, однако, самые популярные с позиции человеческой психологии.
И это пример аномалий в межвременных предпочтениях.
В 1968 году была опубликована работа Гэри Беккера «Преступление и наказание: экономический подход», где психологические факторы были включены в принятие экономических решений.
С 1980 года активно развивается поведенческая теория игр.
В 1979 году исследователи в области когнитивной психологии Даниэль Канеман и Амос Тверски опубликовали труд «Теория перспектив: изучение процесса принятия решений в условиях риска», который обобщил эмпирические наблюдения ученых.
Гэри Стэнли Беккер (англ. Gary Stanley Becker; 1930 — 2014) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1992 года «за распространение сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение». Беккер применил экономические методы для анализа человеческого поведения, типичный представитель чикагской школы.
Даниел Канеман (англ. Daniel Kahneman, род. 1934) — израильско-американский психолог. Один из основоположников поведенческой экономики, в которой объединены экономика и когнитивистика для объяснения иррациональности отношения человека к риску в принятии решений и в управлении своим поведением.
Амос Тверски (англ. Amos Tversky; 1937 — 1996) — израильский психолог, пионер когнитивной науки. Долгое время соавтор Даниэля Канемана и ключевая фигура в открытии систематических когнитивных искажений в оценке риска и потенциальной выгоды.
Знаменит своей работой, выполненной совместно с Амосом Тверски и другими авторами, по установлению когнитивной основы для общих человеческих заблуждений в использовании эвристик, а также для развития теории перспектив; лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2002 года «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости» (совместно с В. Смитом), несмотря на то, что исследования проводил как психолог, а не как экономист. Член Национальной академии наук США (2001).
В своих экспериментах Канеман показал, что люди систематически нарушают те самые аксиомы, на которых строится здание экономики — экономики выбора, экономики принятия финансовых решений. Он показал, что нам сложно ранжировать, выявлять предпочтения. Мы меняем отношение к риску, воспринимаем выгоды и потери относительно чего-то. Сто рублей выгоды и сто рублей потери — это абсолютно разные по эмоциям вещи. Потеря воспринимается гораздо болезненнее. Тверски и Канеман выявили ряд эффектов, которые влияют на наши решения: эффект якоря, эффект владения, эффект доступности, эффект отражения и многие другие.
В 2008 году вышла книга профессора поведенческой экономики Дэна Ариэли «Предсказуемая иррациональность».
Дэн Ариели (род. 1967) — израильско-американский экономист, профессор психологии и поведенческой экономики. Исследователь «идеальной модели» распределения материальных благ. Ранее преподавал MIT, в настоящее время преподает в Дюкском университете и является основателем Центра ретроспективных исследований. Автор книги «Предсказуемо иррациональный: скрытые силы, влияющие на наши решения»
3 основополагающих направления
1. Эвристика – люди зачастую принимают решения основываясь на творческом, неосознанном мышлении, которое не всегда является логически правильным.
Суть ее в том, что люди зачастую принимают решения исходя из практического правила, не обязательно логичного.
2. Фрейм – люди используют смысловые рамки для понимания и действия в тех или иных событиях.
Эффект фрейминга заключается в том, что люди чувствительны к нюансам формулировок. По этой причине эксперты, политики и медиа могут значительно влиять на общественное мнение, даже без искажения и замалчивания фактов.
3. Рыночная неэффективность – ошибки принятия решений на рынке, которые приводят к различным рыночным аномалиям, в том числе неверной установке цен, неэффективному распределению ресурсов.
каким образом происходит изучение поведенческой экономики?
Поведенческая экономика - теоретическая отрасль науки, однако ее развитие также тесно связано и с другими отраслями науки. Вклад в развитие современной поведенческой экономики неизменно вносят:
- нейроэкономика
изучение реакции различных участков головного мозга на окружающую среду и ее изменения, в том числе и в экономических контекстах
- изучение поведения животных
подход, направленный на изучение реакции животных, наиболее схожих с человеком, а также изучение эволюции живых существ и их поведения
- компьютерные симуляции
максимально приближенная к реальности имитация жизненных ситуаций на компьютере, в процессе которых участникам нужно принять то или иное решение
- проведение экспериментов
это могут быть как полевые эксперименты, проводимые в реальных условиях, так и мысленные, составленные на бумаге или с помощью компьютерных симуляций; также часто проводятся различные опросы участников
теории и модели поведенческой экономики
I. Теория перспектив
Это одна из ключевых теорий поведенческой экономики, созданная в 1979 году Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски. Теория перспектив была разработана для оценки рисков, то есть выигрышей и потерь. Она обобщила эмпирические наблюдения и стала альтернативой «рациональной» неоклассической теории ожидаемой полезности. Cуть теории перспектив вот в чем: экспериментальные исследования показали, что люди избегают риска в лотереях с положительными исходами и предпочитают рисковать в случае проигрышей. Основной элемент теории перспектив – функция ценности. Теория особенно важна для исследования рынка труда.
II. Парадокс Алле
Его обнаружил с помощью математического анализа французский экономист, лауреат Нобелевской премии Морис Алле.
Суть этого парадокса в теории принятия решений такова: реальный агент видит рациональность в поведении достижения абсолютной надежности/достоверности, а не получения максимальной ожидаемой полезности.
Рациональная парадигма оперирует теорией ожидаемой полезности, но эксперименты в контексте поведенческой экономики показывают, что люди не всегда выбирают рациональное.
Суть этого парадокса в теории принятия решений такова: реальный агент видит рациональность в поведении достижения абсолютной надежности/достоверности, а не получения максимальной ожидаемой полезности.
Рациональная парадигма оперирует теорией ожидаемой полезности, но эксперименты в контексте поведенческой экономики показывают, что люди не всегда выбирают рациональное.
III. Теория ограниченной рациональности
Лауреат Нобелевской премии Герберт Саймон установил, что люди стремятся к удовлетворению, вместо того, чтобы максимизировать полезность.
Частью этой теории являются психологические феномены, такие как чрезмерная самоуверенность, проекция и эффекты ограниченности внимания.
Частью этой теории являются психологические феномены, такие как чрезмерная самоуверенность, проекция и эффекты ограниченности внимания.
IV. Теория поведенческих финансов
Она объяснят, почему участники рыночных отношений систематически совершают ошибки, влияющие на цены и прибыль и приводящие к неэффективности рынка.
Основными причинами неэффективности являются:
· излишняя/недостаточная реакция на информацию, задающую рыночные тенденции;
· чрезмерная самоуверенность и чрезмерный оптимизм;
· ограниченное внимание инвесторов;
· стадный инстинкт;
· шумовая торговля.
Основными причинами неэффективности являются:
· излишняя/недостаточная реакция на информацию, задающую рыночные тенденции;
· чрезмерная самоуверенность и чрезмерный оптимизм;
· ограниченное внимание инвесторов;
· стадный инстинкт;
· шумовая торговля.
V. Модель Талера
Американский экономист, один из советников Барака Обамы, Ричард Талер, разработал модель, описывающую реакцию цен на информацию.
Она включает три фазы:
· недостаточная реакция,
· адаптация?
· гиперреакция.
Это и создает тенденцию в движении цен.
При гиперреакции средняя прибыль после хороших новостей ниже прибыли, следующей за плохими новостями.
Секрет в том, что рынок реагирует на новости слишком интенсивно, поэтому возникает потребность в адаптации в противоположном направлении.
На практике это выражается в том, что на одном этапе ценные бумаги могут быть переоценены, а на следующем – недооценены.
Она включает три фазы:
· недостаточная реакция,
· адаптация?
· гиперреакция.
Это и создает тенденцию в движении цен.
При гиперреакции средняя прибыль после хороших новостей ниже прибыли, следующей за плохими новостями.
Секрет в том, что рынок реагирует на новости слишком интенсивно, поэтому возникает потребность в адаптации в противоположном направлении.
На практике это выражается в том, что на одном этапе ценные бумаги могут быть переоценены, а на следующем – недооценены.
VI. Поведенческая теория игр
Теория развивается с 1980 года и изучает, как реальные люди ведут себя в ситуации принятия стратегического решения, когда успех индивида зависит от решений других участников игры.
В поле ее интереса: репутация, гонка патентов, стратегические решения о купле-продаже, забастовки, блеф в азартных играх, общественный договор и др.
В рамках поведенческой теории игр широко используются математические теории, объясняющие социальное взаимодействие людей.
В поле ее интереса: репутация, гонка патентов, стратегические решения о купле-продаже, забастовки, блеф в азартных играх, общественный договор и др.
В рамках поведенческой теории игр широко используются математические теории, объясняющие социальное взаимодействие людей.
